张素梅

个人简介

张素梅，女，中共党员，博士，教授，计算机科学与技术、大数据技术与工程专业硕士研究生导师，澳大利亚Curtin University访问学者。

2013年毕业于西安交通大学数学与统计学院，获理学博士学位。目前担任陕西省计算数学学会理事、陕西省数学会青年工作委员会委员、教育部硕士学位论文评审专家、JCAM,CSF等国际知名期刊审稿人。

主要从事深度学习、随机模拟、偏微分（积分）方程数值计算以及金融衍生品定价的交叉研究工作。先后主持国家自然科学基金项目2项，陕西省自然科学基金项目2项，厅级及其它项目8项目。在《Chaos, Solitons and Fractals》《Journal of Computational and Applied Mathematics》《Quantitative Finance》等国际知名期刊上发表学术论文40多篇，独立出版学术专著一部。

研究方向

深度学习在股票价格预测、期权价格预测中的应用、蒙特卡洛模拟及其应用、偏微分（积分）方程高效数值计算方法、分数布朗运动理论及其应用

教学奖励

1、张素梅，2023年，陕西省课堂教学创新大赛一等奖

2、张素梅，2021年，陕西省高等教育教学成果二等奖

3、张素梅，2021年，陕西省大学数学课程思政教学案例特等奖

4、张素梅，2021年，陕西省大学数学课程教学创新示范交流活动一等奖

5、张素梅，2019年，全国微课教学设计大赛西北赛区二等奖

科研项目

1、张素梅，2017.01-2019.12，强路径依赖期权定价的偏积分-微分方程新型快速求解研究，国家自然科学基金青年基金（11601420），主持；

2、张素梅，2015.01-2015.12，基于马氏链近似的随机波动Lévy模型下路径依赖型期权定价研究，国家自然科学基金数学天元基金（11426176），主持；

3、张素梅，2024.01-2025.12，基于深度学习的粗糙分数随机波动模型校准与期权定价，陕西省自然科学基金面上项目（2024JC-YBMS-008），主持；

4、张素梅，2020.01-2021.12，分数随机波动下基于摄动理论的奇异期权高效定价方法研究，陕西省自然科学基金面上项目（2020JM-577），主持；

5、张素梅，2017.01-2018.12，强路径依赖期权定价的高效数值方法研究，陕西省自然科学基金面上项目（2017JM1021），主持。

出版专著及教材

1、张素梅，2022年，随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究，科学出版社；

2、李昌兴，张素梅等，2012年，概率论与数理统计及其应用，人民邮电出版社。

发表论文

1、Zhang Su-Mei, Xiao Hai-Yang, Yong Hong-Quan,. Forward Starting Option Pricing under Double Fractional Stochastic Volatilities and Jumps. Fractal and Fractional, 2024, 8(5):1-13. (中科院二区期刊).

2、Zhang Su-Mei, Yong Hong-Quan, Xiao Hai-Yang. Option pricing with fractional stochastic volatilities and jumps. Fractal and Fractional, 2023, 7(9):1-14. (中科院二区期刊).

3、Zhang Su-Mei, Gao Xiong. An asymptotic expansion method for geometric Asian options pricing under the double Heston model. Chaos, Solitons and Fractals，2019, 127: 1-9. (中科院一区期刊)

4、Zhang Su-Mei, Feng Yang. American option pricing under the double Heston model based on asymptotic expansion. Quantitative Finance, 2019, 19(2): 211-226. (SSCI权威期刊)

5、Zhang Su-Mei, Sun Yu-Dong. Forward starting options pricing with double stochastic volatility, stochastic interest rates and double jumps. Journal of Computational and Applied Mathematics，2017, 325(1): 34-41. (中科院二区期刊)

会议论文

1、Zhang Su-Mei, Liu Pan-Ni, Liao Zi-Hao. An effective algorithm for pricing option with mixed-exponential jump and double stochastic volatility, Advances in natural computation, fuzzy systems and knowledge discovery, ICNC-FSKD 2022, 153: 1433-1440, Fuzhou, China, 2022.

2、Zhang Su-Mei, Nikolai Dokuchaev. Efficient simulation of a two-factor stochastic volatility jump-diffusion model with non-zero correlation between variance factors, 12th Inter‎natio‎nal Confe‎rence‎ on Monte Carlo Methods and Applications, Sydney, Australia, 2019.

3、Zhang Su-Mei. An efficient calibration method for a stochastic volatility lévy model, 8th International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, 2015, 141-144, Nanchang, China, 2015.

联系方式

电子邮箱  zhanggsumei@163.com